Ce cours vise à transmettre une compréhension de la nature des titres dérivés, de leurs marchés, des principes d'évaluation qui leur sont applicables, des liens qui les unissent aux titres sous-jacents et des stratégies de couverture et de spéculation qui leur sont propres.

Au terme de ce cours, l’étudiant ou l'étudiante sera en mesure :

• de définir la nature et d'expliquer le comportement des titres dérivés négociables;
• de développer des stratégies d’utilisation de ces titres;
• de maîtriser les outils analytiques et informatiques courants pertinents.

Titres dérivés : marchés et liens aux titres sous-jacents. Propriétés des options. Stratégies des options d’achat et de vente. Ventes des options : couvert, découvert. Combinaison stratégiques avec des options. Options des indices et contrats à terme. Aspects mathématiques sur la prédiction de la valeur des options. Concepts avancés sur la volatilité des options. Prédictions basées sur les options. Systèmes et méthodes pour transiger. Stratégies optimistes, neutres et pessimistes.

Ce cours présente les concepts de base des produits dérivés. Il présente les diverses formes d’options de façon théorique à l’aide d’exemples concrets, il qualifie les diverses techniques et présente les outils d’évaluation de leur valeur sous diverses conditions. L’univers des contrats à terme est également exploré. Il vise à permettre à l’étudiant de :

• Définir la nature et expliquer le comportement des titres dérivés négociables ;
• Développer des stratégies d’utilisation de ces titres ;
• Maîtriser les outils analytiques et informatiques courants et pertinents.

45 heures de cours réparties sur 6 (six) journées de 7,5 heures (sept heures et demie) chacune

Conférences

Présentations

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Travail individuel