Contenu

Dates	Heure	Cours	Description
24 fev.	13 h 30 à 16 h 30	1	Introduction au risque et à la gestion de risque
24 fev.	17 h à 20 h 30	2	Modèles d’estimation de volatilité
25 fev.	9 h 30 à 12 h 30	3	L’indice VIX et la structure par terme de la volatilité
25 fev.	13 h à 16 h 30	4	Prime de risque de variance et commerce de variance
17 mars	13 h 30 à 16 h 30	5	Introduction à la microstructure des marchés
17 mars	17 h à 20 h 30	6	Liquidité et risque de liquidité
18 mars	9 h 30 à 12 h 30	7	Modèles de covariance et de corrélation
18 mars	13 h à 16 h 30	8	Monte Carlo et simulation historique
31 mars	13 h 30 à 16 h 30	9	Crise financières
31 mars	17 h à 20 h 30	10	Gestion de risque et produits dérivés
1 avril	9 h 30 à 12 h 30	11	Analyse de cas
1 avril	13 h à 16 h 30	12	Analyse de cas