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École de technologie supérieure

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PLAN DE COURS

Été 2025
GES830 : Techniques avancées en ingénierie financière (3 crédits)





Préalables
Aucun préalable requis




Descriptif du cours
Ce cours vise à initier les étudiantes et les étudiants aux marchés financiers et à présenter les fondements de l’ingénierie financière.

Au terme de ce cours, l’étudiante ou l'étudiant sera en mesure de décrire le marché des devises; de distinguer et d’appliquer des stratégies d’investissement sur les produits de base; d’expliquer le fonctionnement approfondi des bourses et des maisons de courtage; d’identifier et d’interpréter les nouveaux enjeux en ingénierie financière.

Caractéristiques et aspects des marchés financiers des commodités; calcul de volatilité; calcul de valeur juste; caractéristiques des types de marché (ex. : métaux, produits agricoles, produits reliés à l’énergie, marchés indiciels, devises et produits à revenu fixe); stratégies d’investissement; marché des échanges et instruments dérivés connexes (FOREX); marges nécessaires; notions sur la responsabilité fiduciaire et , sur l’investissement responsable, sur la technologie et ingénierie du marché de capitaux, sur la fiscalité des transactions et sur la façon réelle des négociations boursières. Conférenciers renommés.



Objectifs du cours

Prendre contact avec les pratiques actuellement utilisées dans certains domaines particuliers de l’ingénierie financière.
 

Faire l’analyse et la critique par le parallèle entre ces pratiques et la théorie enseignée.
 

Se familiariser avec des simulations de transactions et avec l’utilisation de plusieurs systèmes de trading dans ce domaine.




Stratégies pédagogiques

Le cours comporte 12 périodes de 3 heures, d'enseignement magistral et à l’aide des conférences, comportant des périodes de questions d'utilisation de l'informatique. Une partie de ces heures de cours sera réservée à la présentation des analyses faites par les étudiants sur divers sujets connexes.

 




Horaire
Groupe Jour Heure Activité
01 Vendredi 13:30 - 21:30 Activité de cours
Samedi 09:00 - 17:30 Deuxième activité de cours



Coordonnées du personnel enseignant le cours
Groupe Nom Activité Courriel Local Disponibilité
01 Edmond T. Miresco Activité de cours edmond.miresco@etsmtl.ca A-1498



Cours
Date Heure Cours Description
9 mai 2025, vendredi 13h30 à 17h00 1 Élements essentiels de l'analyse technique quantitative - 1
18h00 à 19h30 2 Élements essentiels de l'analyse technique quantitative - 2
10 mai 2025, samedi 9h00 à 12h30 3 Investissement dans les devises 1
13h30 à 17h00 4 Investissement dans les devises 2 
30 mai 2025, vendredi 13h30 à 17h00 5 Fonctionnement des bourses - Étienne Charlebois, CTO de la Bourse de Montréal 
18h00 à 21h30 6 Négociation à la Caisse de dépôt - Daniel Bisaillon  & Marc-André Roby
31 mai 2025, samedi 9h00 à 12h30 7 Investissement dans les contrats à terme 1 
13h30 à 17h00 8 Investissement dans les contrats à terme 2 
13 juin 2025, vendredi 13h30 à 17h00 9 Investissement et les crise économiques
18h00 à 21h30 10 Fiscalité des transactions  - Antoine Boustani – Fiscaliste.
14 juin 2025, samedi 9h00 à 12h30 11 Investissement au revenu fixe 
13h30 à 17h00 12 Méthodes d'investissement avancées 



Évaluation

La note globale est la résultante des évaluations durant le trimestre. Chaque étudiant sera évalué sur les résultats des présentations faites dans les cours et sur le travail final de synthèse. La pondération de l’évaluation proposée est présentée ci-après :

    • 40 % pour la présentation d’articles durant les périodes d’analyse des cas;
    • 50 % sur le travail de synthèse final;
    • 10 % sur la participation en classe, comprenant notamment les interventions des présentations faites par ses collègues.



Politique de retard des travaux
Tout travail (devoir pratique, rapport de laboratoire, rapport de projet, etc.) remis en retard sans motif valable, c’est-à-dire autre que ceux mentionnés dans le Règlement des études (1er cycle, article 7.2.5/ cycles supérieurs, article 6.5.2) se verra attribuer la note zéro, à moins que d’autres dispositions ne soient communiquées par écrit par l’enseignante ou l’enseignant dans les consignes de chaque travail à remettre ou dans le plan de cours pour l’ensemble des travaux.



Absence à une évaluation

Afin de faire valider une absence à une évaluation en vue d’obtenir un examen de compensation, l’étudiante ou l’étudiant doit utiliser le formulaire prévu à cet effet dans son portail MonÉTS pour un examen final qui se déroule durant la période des examens finaux ou pour tout autre élément d’évaluation surveillé de 15% et plus durant la session. Si l’absence concerne un élément d’évaluation de moins de 15% durant la session, l’étudiant ou l’étudiante doit soumettre une demande par écrit à son enseignante ou enseignant.

Toute demande de validation d’absence doit se faire dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la tenue de l’évaluation, sauf dans les cas d’une absence pour participation à une activité prévue aux règlements des études où la demande doit être soumise dans les cinq (5) jours ouvrables avant le jour de départ de l’ÉTS pour se rendre à l’activité.

Toute absence non justifiée par un motif majeur (voir articles 7.2.6.1 du RÉPC et 6.5.2 du RÉCS) entraînera l’attribution de la note zéro (0).




Infractions de nature académique
Les clauses du « Règlement sur les infractions de nature académique de l’ÉTS » s’appliquent dans ce cours ainsi que dans tous les cours du département. Les étudiantes et les étudiants doivent consulter le Règlement sur les infractions de nature académique (www.etsmtl.ca/a-propos/gouvernance/secretariat-general/cadre-reglementaire/reglement-sur-les-infractions-de-nature-academique) pour identifier les actes considérés comme étant des infractions de nature académique ainsi que prendre connaissance des sanctions prévues à cet effet. À l’ÉTS, le respect de la propriété intellectuelle est une valeur essentielle et tous les membres de la communauté étudiante sont invités à consulter la page Citer, pas plagier ! (www.etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Baccalaureat/Citer-pas-plagier).

Systèmes d’intelligence artificielle générative (SIAG)
L’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle générative (SIAG) dans les activités d’évaluation constitue une infraction de nature académique au sens du Règlement sur les infractions de nature académique, sauf si elle est explicitement autorisée par l’enseignante ou l’enseignant du cours.



Documentation obligatoire

Aucune




Ouvrages de références

Il n’y a pas proprement dit des notes de cours.
Les images des présentation PowerPoint vous seront transmises en classe.
Les documents des conférenciers vous seront transmis au fur et à mesure qu'on les reçois.




Adresse internet du site de cours et autres liens utiles

Présentée en classe.