Le cours est une introduction aux principaux concepts et modèles utilisés pour prévoir le risque financier. Le matériel se rapporte au domaine de la gestion de risque ainsi qu’au domaine d'évaluation des actifs financiers. Voici quelques-uns des thèmes qui seront abordés:
- Utiliser des données à haute fréquence pour prévoir la volatilité
- L'indice VIX et le commerce de volatilité
- Value at Risk (VaR)
- Microstructure du marché et le risque de liquidité
- Simulation de Monte Carlo