Le cours est une introduction aux principaux concepts et modèles utilisés pour prévoir le risque financier. Le matériel se rapporte au domaine de la gestion de risque ainsi qu’au domaine d'évaluation des actifs financiers. Voici quelques-uns des thèmes qui seront abordés:

• Faits stylisés des rendements des actifs
• Prévisions de volatilité

• Modèles d’estimation de volatilité

• Utiliser des données à haute fréquence pour prévoir la volatilité
• L'indice VIX et le commerce de volatilité
• Value at Risk (VaR)
• Microstructure du marché et le risque de liquidité
• Simulation de Monte Carlo

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Les devoirs doivent être faits individuellement.

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Afin de faire valider une absence à une évaluation en vue d’obtenir un examen de compensation, l’étudiante ou l’étudiant doit utiliser le formulaire prévu à cet effet dans son portail MonÉTS pour un examen final qui se déroule durant la période des examens finaux ou pour tout autre élément d’évaluation surveillé de 15% et plus durant la session. Si l’absence concerne un élément d’évaluation de moins de 15% durant la session, l’étudiant ou l’étudiante doit soumettre une demande par écrit à son enseignante ou enseignant.

Toute demande de validation d’absence doit se faire dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la tenue de l’évaluation, sauf dans les cas d’une absence pour participation à une activité prévue aux règlements des études où la demande doit être soumise dans les cinq (5) jours ouvrables avant le jour de départ de l’ÉTS pour se rendre à l’activité.

Toute absence non justifiée par un motif majeur (voir articles 7.2.6.1 du RÉPC et 6.5.2 du RÉCS) entraînera l’attribution de la note zéro (0).

Le cours sera basé sur les notes de classe.

Documents optionnels: Elements of Financial Risk Management par Peter Christoffersen.

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Courriel: Vadim.DiPietro@etsmtl.ca; vadim.dipietro@mcgill.ca

Le cours sera donné en ligne via le lien Zoom ci-dessous:

https://etsmtl.zoom.us/j/84755273031