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École de technologie supérieure
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Responsable(s) de cours :
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PLAN DE COURS
Été 2024
GES830 : Techniques avancées en ingénierie financière (3 crédits)
Préalables
Aucun préalable requis
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Descriptif du cours
Ce cours vise à initier les étudiantes et les étudiants aux marchés financiers et à présenter les fondements de l’ingénierie financière.
Au terme de ce cours, l’étudiante ou l'étudiant sera en mesure de décrire le marché des devises; de distinguer et d’appliquer des stratégies d’investissement sur les produits de base; d’expliquer le fonctionnement approfondi des bourses et des maisons de courtage; d’identifier et d’interpréter les nouveaux enjeux en ingénierie financière.
Caractéristiques et aspects des marchés financiers des commodités; calcul de volatilité; calcul de valeur juste; caractéristiques des types de marché (ex. : métaux, produits agricoles, produits reliés à l’énergie, marchés indiciels, devises et produits à revenu fixe); stratégies d’investissement; marché des échanges et instruments dérivés connexes (FOREX); marges nécessaires; notions sur la responsabilité fiduciaire et , sur l’investissement responsable, sur la technologie et ingénierie du marché de capitaux, sur la fiscalité des transactions et sur la façon réelle des négociations boursières. Conférenciers renommés.
Objectifs du cours
Prendre contact avec les pratiques actuellement utilisées dans certains domaines particuliers de l’ingénierie financière.
Faire l’analyse et la critique par le parallèle entre ces pratiques et la théorie enseignée.
Se familiariser avec des simulations de transactions et avec l’utilisation de plusieurs systèmes de trading dans ce domaine.
Stratégies pédagogiques
Le cours comporte 12 périodes de 3 heures, d'enseignement magistral et à l’aide des conférences, comportant des périodes de questions d'utilisation de l'informatique. Une partie de ces heures de cours sera réservée à la présentation des analyses faites par les étudiants sur divers sujets connexes.
Horaire
| Groupe | Jour | Heure | Activité |
| 01 | Vendredi | 13:30 - 21:30 | Activité de cours |
| Samedi | 09:00 - 17:30 | Deuxième activité de cours |
Coordonnées du personnel enseignant le cours
Cours
| Date |
Heure |
Cours |
Description |
| 10 mai 2024, vendredi |
13h30 à 17h00 |
1 |
Élements essentiels de l'analyse technique quantitative - 1 |
| 18h00 à 19h30 |
2 |
Élements essentiels de l'analyse technique quantitative - 2 |
| 11 mai 2024, samedi |
9h00 à 12h30 |
3 |
Investissement dans les devises 1 |
| 13h30 à 17h00 |
4 |
Investissement dans les devises 2 |
| 24 mai 2024, vendredi |
13h30 à 17h00 |
5 |
Fonctionnement des bourses - Étienne Charlebois, CTO de la Bourse de Montréal |
| 18h00 à 21h30 |
6 |
Négociation à la Caisse de dépôt - Daniel Bisaillon & Jean-Pierre Cornillaut |
| 25 mai 2024, samedi |
9h00 à 12h30 |
7 |
Investissement dans les contrats à terme 1 |
| 13h30 à 17h00 |
8 |
Investissement dans les contrats à terme 2 |
| 7 juin 2024, vendredi |
13h30 à 17h00 |
9 |
Investissement et les crise économiques |
| 18h00 à 21h30 |
10 |
Fiscalité des transactions - Antoine Boustani – PSB Boisjoli. |
| 8 juin 2024, samedi |
9h00 à 12h30 |
11 |
Investissement au revenu fixe |
| 13h30 à 17h00 |
12 |
Méthodes d'investissement avancées |
Évaluation
La note globale est la résultante des évaluations durant le trimestre. Chaque étudiant sera évalué sur les résultats des présentations faites dans les cours et sur le travail final de synthèse. La pondération de l’évaluation proposée est présentée ci-après :
-
- 40 % pour la présentation d’articles durant les périodes d’analyse des cas;
- 50 % sur le travail de synthèse final;
- 10 % sur la participation en classe, comprenant notamment les interventions des présentations faites par ses collègues.
Politique de retard des travaux
Tout travail (devoir pratique, rapport de laboratoire, rapport de projet, etc.) remis en retard sans motif valable, c’est-à-dire autre que ceux mentionnés dans le Règlement des études (1er cycle, article 7.2.5/ cycles supérieurs, article 6.5.2) se verra attribuer la note zéro, à moins que d’autres dispositions ne soient communiquées par écrit par l’enseignante ou l’enseignant dans les consignes de chaque travail à remettre ou dans le plan de cours pour l’ensemble des travaux.
Absence à une évaluation
Dans les cinq (5) jours ouvrables suivants, la tenue de son examen, l’étudiante ou l’étudiant devra justifier son absence d’un examen durant le trimestre auprès de la coordonnatrice ou du coordonnateur – Affaires académiques qui en référera à la personne assurant la direction du département. Pour un examen final, l’étudiante ou l’étudiant devra justifier son absence auprès du Bureau de la registraire. Dans tous les cas, l’étudiante ou l’étudiant doit effectuer sa demande en complétant le formulaire de demande d’examen de compensation qui se trouve dans son portail Mon ÉTS/Formulaires. Toute absence non justifiée par un motif majeur (maladie certifiée par un billet de médecin, décès d’un parent immédiat, activité compétitive d’une étudiante ou d’un étudiant appartenant à un club scientifique ou un club sportif d’élite de l’ÉTS ou au programme « Alliance sport étude » ou autre) à un examen entraînera l’attribution de la note zéro (0).
Infractions de nature académique
Les clauses du « Règlement sur les infractions de nature académique de l’ÉTS » s’appliquent dans ce cours ainsi que dans tous les cours du département. Les étudiantes et les étudiants doivent consulter le Règlement sur les infractions de nature académique (www.etsmtl.ca/a-propos/gouvernance/secretariat-general/cadre-reglementaire/reglement-sur-les-infractions-de-nature-academique) pour identifier les actes considérés comme étant des infractions de nature académique ainsi que prendre connaissance des sanctions prévues à cet effet. À l’ÉTS, le respect de la propriété intellectuelle est une valeur essentielle et tous les membres de la communauté étudiante sont invités à consulter la page Citer, pas plagier ! (www.etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Baccalaureat/Citer-pas-plagier).
Systèmes d’intelligence artificielle générative (SIAG)
L’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle générative (SIAG) dans les activités d’évaluation constitue une infraction de nature académique au sens du Règlement sur les infractions de nature académique, sauf si elle est explicitement autorisée par l’enseignante ou l’enseignant du cours.
Documentation obligatoire
Aucune
Ouvrages de références
Il n’y a pas proprement dit des notes de cours.
Les images des présentation PowerPoint vous seront transmises en classe.
Les documents des conférenciers vous seront transmis au fur et à mesure qu'on les reçois.
Adresse internet du site de cours et autres liens utiles
Présentée en classe.